某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货，为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的13值为1．2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。

admin2019-11-01 14

问题某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货，为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的13值为1．2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。

选项 A、15
B、27
C、30
D、60

答案D

解析买卖期货合约数=股票组合的价值／(期货价格×合约大小)×β=6000 000／(300×400)×1．2=60。

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