某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。

admin2016-09-06  41

问题 某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为(    )。

选项 A、0.020
B、0.022
C、0.03 1
D、0.033

答案B

解析 詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为:

将数据代入公式,该基金的詹森α=1 5%-8%-1.2×(1 2%一8%)=0.022。
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