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(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比率分别是多少?假设有一个投资者的效用方程
(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比率分别是多少?假设有一个投资者的效用方程
admin
2020-05-11
35
问题
(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。
公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比率分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)-0.015σ
2
,将以上任一基金与无风险债券混合投资,根据下面情况,将选择哪一种策略?
选项
答案
公牛基金超出无风险利率期望收益率=(-21.7%+28.7%+17%+2.9%+28.9%)/5=11.16%,独角兽基金超出无风险利率期望收益率=(-1.3%+15.5%+14.4%-11.9%+25.4%)/5=8.42% 公牛基金夏普比率S
G
=11.16%/21.24%=0.53 因此选择独角兽基金夏普比率策略。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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