在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指( )。

admin2019-05-18 40

问题在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指( )。

选项 A、方差
B、变异系数
C、标准差
D、VaR

答案D

解析 VaR指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Hsa1FFFM

个人理财

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)