构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为( )。

admin2016-06-17  27

问题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为(    )。

选项 A、2%
B、4%
C、6%
D、8%

答案A

解析 如果两种证券的相关系数为-1,
组合标准差=

=12%×50%-8%×50%=2%。
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