公司目前的股票市价为100元,期权市场上以1股该股票为标的资产、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为98元,年无风险报酬率为4%。如果看涨期权的价值为16.03元,则看跌期权价值为( )元。

admin2018-12-29  31

问题 公司目前的股票市价为100元,期权市场上以1股该股票为标的资产、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为98元,年无风险报酬率为4%。如果看涨期权的价值为16.03元,则看跌期权价值为(   )元。

选项 A、16.03
B、12.11
C、2
D、14.03

答案B

解析 看跌期权价值=看涨期权价值一标的资产价格+执行价格现值=16.03—100+98/1.02=12.11(元)。
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