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假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VaR为( )万元(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)。
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VaR为( )万元(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)。
admin
2019-06-13
30
问题
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VaR为( )万元(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)。
选项
A、392
B、1.96
C、-3.92
D、-1.96
答案
B
解析
均值VaR=W
0
.α.
=100×1.96×1%×
=1.96(万元),其中,W
0
为初始投资额,△t为时间间隔,α是置信水平下的临界值。δ为一年该资产投资收益率的标准差。故选项B正确。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/HQS1FFFM
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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