美国某公司在英国承揽一个项目，3个月后可以收到项目工程费用￡1800万。该公司一般性经营的年收益率为12％，各种套期保值交易相应的报价如下：即期汇率为￡1=＄1．755 2～1．758 7，3个月的远期汇率为282～252点；英国年存款利率5％，年贷款利率

admin2015-07-29 51

问题美国某公司在英国承揽一个项目，3个月后可以收到项目工程费用￡1800万。该公司一般性经营的年收益率为12％，各种套期保值交易相应的报价如下：即期汇率为￡1=＄1．755 2～1．758 7，3个月的远期汇率为282～252点；英国年存款利率5％，年贷款利率7％；美国年存款利率4．5％，年贷款利率6．5％。要求：计算分析公司可供选择的套期保值方案：
假设在货币市场套期保值中，借款所得的资金有两种投资选择：投放于美元货币市场或投资于公司自己的一般性经营，什么情况下应采用货币市场套期保值方法?

选项

答案美国年存款利率4．5％，年贷款利率6．5％，该公司一般性经营的年收益率为12％，若将借得的资金投放于美元货币市场，3个月后资金价值为：3152．41×(1+[*])=3203．64(万美元)；若投资于一般性经营，则资金价值为：3152．41×(1+3％)=3246．98(万美元)。因此，无论何种情况，都应采取货币市场套期保值方案。

解析

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