假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。[2006年11月真题]

admin2016-06-14 45

问题假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。[2006年11月真题]

选项 A、10％
B、11％
C、12％
D、13％

答案B

解析根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率＝2％＋1．5×(8％－2％)＝11％。

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