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  3. 关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是( )

关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是( )

admin2011-04-27  24
问题 关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是(      )
选项 A、在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释,它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源
B、套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
C、套利定价理论增大了理论的适用性
D、在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
答案B
解析
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