首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报酬率为每年4%。 要求: 利用多期二叉树模型填
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报酬率为每年4%。 要求: 利用多期二叉树模型填
admin
2017-10-18
33
问题
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报酬率为每年4%。
要求:
利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。
选项
答案
上行乘数u=[*]=e
0.25
=1.6487 下行乘数d=1÷1.6487=0.6065 上行概率=[*]=0.3872 下行概率=1-0.3872=0.6128 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/GlrQFFFM
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
从业绩考核的角度看,最不好的转移价格是()。
ABC公司是一个高成长的公司,目前公司总资产的价值为60000万元,其中负债价值为10000万元(普通债券),负债利息率为8%,发行在外的普通股10000万股,目前股价5元/股。该公司的资产(息税前)利润率20%,所得税税率25%。现在急需筹集债务资金10
ABC公司20×1年有关的财务数据如下:要求:计算以下互不关联的4个问题:假设ABC公司20×2年的计划销售增长率为10%,请回答下列互不关联的问题:①如果不发行股票,且保持20×1年的财务政策和资产周转率不变,销售净利率应达到多少?
A公司是一家商业企业,主要从事商品批发业务,有关资料如下:资料1:该公司2011年、2012年(基期)的财务报表数据如下:资料2:公司预计2013年销售收入增长率会降低为6%,公司经营营运资本占销售收入的比不变,投资资本中净负债比重保持不变,税后利
F公司为一家稳定成长的上市公司,2012年度公司实现净利润8000万元。公司上市三年来一直执行稳定增长的现金股利政策,年增长率为5%,吸引了一批稳健的战略性机构投资者。公司投资者中个人投资者持股比例占60%。2011年度每股派发0.2元的现金股利。公司20
下列有关表述中错误的有()。
下列有关发放股票股利的影响表述正确的有()。
假设其他情况相同,下列说法中正确的有()。
若某项投资会导致个别投资中心的投资利润率提高,不一定会使整个企业的投资利润率提高;若某项投资导致个别投资中心的剩余收益指标提高,则一定会使整个企业的剩余收益提高。()
随机试题
社会经济制度变革的最基本、最深刻的动力是()
酶竞争性抑制作用的特点是(1998,2012)
预拼装时,高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行检查。当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时,每组孔的通过率应为85%。()
下列选项中,()是整个法律体系的基础。
在进口设备抵岸价计算中,关税计算是以()为计费基数。
下列建筑场所中,需要设置室内消火栓系统的是()。
自助式福利计划的实施方式所包括的内容有( )。
春秋战国时期学术思想比较自由,史称百家争鸣。以下对应正确的有()。
高某吃饭时因饭菜不合口与服务员刘某发生争执,棒打对方致轻微伤,民警赶到现场时,肇事者已逃离现场,在市场检查时发现高某。经民警进一步调查询问,违法嫌疑人刘某交代2016年7月12日曾溜进邻家进行盗窃、窃取现金300多元。对刘某的行为,定性恰当的是(
A.EducationB.PeopleC.TransportD.DrinksE.FoodF.Nightlife*
最新回复
(
0
)