投资者运用应急免疫策略管理其债券组合,组合当前面值100元,利率为10%,要求在持有的2年内,组合的价值不能低于115元,1年以后,当组合价值为(  )元时,需要采用利率免疫策略。

admin2013-05-25  34

问题 投资者运用应急免疫策略管理其债券组合,组合当前面值100元,利率为10%,要求在持有的2年内,组合的价值不能低于115元,1年以后,当组合价值为(  )元时,需要采用利率免疫策略。

选项 A、104.5
B、100
C、97.5
D、95.04

答案A

解析 利率免疫策略的触发点=115/(1+10%)=104.5(元)。
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