2. 考研
  3. 假设某种不支付红利股票的市价为40元，无风险利率为10％，该股票的年波动率为30％，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

假设某种不支付红利股票的市价为40元，无风险利率为10％，该股票的年波动率为30％，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

admin2014-01-21  70
问题 假设某种不支付红利股票的市价为40元，无风险利率为10％，该股票的年波动率为30％，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。
选项
答案根据B-S公式： [*] 将S=40，r=10％，σ=30％，X=50，T－t=0．25，代入上式，求得P≈9．05
解析
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经济学基础（金融）801

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