3月20 日,某交易所的5月份大豆合约的价格是1790元/吨,9月份大豆合约的价格是1770元/吨。如果某投机者采用牛市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利的有(  )。

admin2021-04-30  38

问题 3月20 日,某交易所的5月份大豆合约的价格是1790元/吨,9月份大豆合约的价格是1770元/吨。如果某投机者采用牛市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利的有(  )。

选项 A、5月份大豆合约的价格保持不变,9月份大豆合约的价格跌至1760元/吨
B、5月份大豆合约的价格涨至1800元/吨,9月份大豆合约的价格保持不变
C、5月份大豆合约的价格跌至1780元/吨,9月份大豆合约的价格跌至1750元/吨
D、5月份大豆合约的价格涨至1810元/吨,9月份大豆合约的价格涨至1780元/吨

答案A,B,C,D

解析 牛市套利策略为买入近期期货合约同时卖出远期合约。
A项盈利为:(1790-1790)+(1770-1760)=10(元/吨);
B项盈利为:(1800-1790)+(1770-1770)=30(元/吨);
C项盈利为:(1780-1790)+(1770-1750)=10(元/吨);
D项盈利为:(1810-1790)+(1770-1780)=10(元/吨);
因此,ABCD四项均获利。
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