2. 考研
  3. 某公司拥有当前市值为3000万的证券A，拥有当前市值为5000万的证券B，证券A的标准差是0．20，证券B的标准差是0．21；市场证券组合的预期回报为11％，无风险利率为4％，市场证券组合的标准差为0．11，证券A与市场组合回报的相关系数是0．50，证券B

某公司拥有当前市值为3000万的证券A，拥有当前市值为5000万的证券B，证券A的标准差是0．20，证券B的标准差是0．21；市场证券组合的预期回报为11％，无风险利率为4％，市场证券组合的标准差为0．11，证券A与市场组合回报的相关系数是0．50，证券B

admin2019-02-19  24
问题 某公司拥有当前市值为3000万的证券A，拥有当前市值为5000万的证券B，证券A的标准差是0．20，证券B的标准差是0．21；市场证券组合的预期回报为11％，无风险利率为4％，市场证券组合的标准差为0．11，证券A与市场组合回报的相关系数是0．50，证券B与市场组合回报的相关系数是0．40。
计算这一资产组合的风险溢价。
选项
答案风险溢价=rp－rf=9．74％－4％=5．74％
解析
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