通货膨胀税[华东师范大学2009研；中山大学2007研；华南师范大学2004研；北京大学1997研]

admin2022-07-21 14

问题通货膨胀税[华东师范大学2009研；中山大学2007研；华南师范大学2004研；北京大学1997研]

选项

答案通货膨胀税指通货膨胀引起的一部分货币购买力由资产持有者向货币发行者转移，这种转移犹如一种赋税，故称之为通货膨胀税。通货膨胀税的计算公式是：T=i/(1+i)·M。式中，T为通货膨胀税，M为一年中平均货币余额，i为通货膨胀率，i/(1+i)为每一单位货币所丧失的购买力。通货膨胀税的主要受益者是国家政府，在通货膨胀过程中，政府可以得到三方面的收益：①扩大货币供应量而直接增加其收入；②通过单位货币购买力的降低而减少偿还国家债务的实际价值；③直接增加税收收入，通货膨胀使企业和个人的收入在名义上增加，纳税等级自动上升，政府可获得更多的收入。

解析

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通货膨胀税[华东师范大学2009研；中山大学2007研；华南师范大学2004研；北京大学1997研]

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货币中性(复旦大学2016真题)

不能用特别提款权直接兑换黄金。()(东北财经大学2012真题)

根据汇率决定的资产组合余额模型，当国内的债券供给增加，本币将会()。(对外经济贸易大学2013真题)

目前，外汇市场上加拿大元对日元的即期汇率为1加元=113日元，一年期远期汇率为1加元=100日元。加拿大元的年利率为5％，日元的年利率为2％。(1)请证明是否存在套利空间?(2)如果可以套利，并且你可以动用1000加元或113000

套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都表明证券的期望收益只与它的系统性风险相关。()(中国人民大学2012真题)

简述用于确定最优现金持有量的鲍曼模型(Baumolmodel)的主要内容。(华东师范大学2013真题)

在CAPM的假设下，一个有效投资组合的期望收益率为25％。给定如下条件：E(Rm)=15％Rf=5％σm=20％其中，Rm和σm分别是市场组合的期望收益率和标准差，Rf为无风险利率。求该投资组合的回报率标准差，以及该组

有两个证券收益率分别为R1和R2，且E(R1)=E(R2)=u，var(R1)=var(R2)=σ2，R1和R2之间的相关系数为ρ。证明资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0．5，与ρ无关。(对外经济贸易大学2013真题)

试述如何计算加权资本成本。(广东财经大学2013真题)

阅读下面的文字，并回答问题(10分)别舍弟宗一①柳宗元零落残魂倍黯然，双垂别泪越江边。一身去国六千里，万死投荒十二年。桂岭②瘴来云似墨，洞庭春

________withtheslogansofthesportsmeeting,thewallsoftheschoolgallerylookmuchlivelier.

输血管理信息系统主要由硬件系统和软件系统两大部分组成。下列哪项不属于输血管理信息系统的管理软件要求

项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（　　　）或其授权人与项目经理协商制定。

下列不属于建立账套时需要建立的信息有()。

基本医疗保险费的个人账户主要用于支付()。

下列各项中，不应计入销售费用的是()。

全球范围内生物多样性有降低的趋势，对此所作的分析不正确的是：

Ouraimwastoupdatethehealthserviceandwesucceeded.

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不能用特别提款权直接兑换黄金。()(东北财经大学2012真题)

根据汇率决定的资产组合余额模型，当国内的债券供给增加，本币将会()。(对外经济贸易大学2013真题)

目前，外汇市场上加拿大元对日元的即期汇率为1加元=113日元，一年期远期汇率为1加元=100日元。加拿大元的年利率为5％，日元的年利率为2％。(1)请证明是否存在套利空间?(2)如果可以套利，并且你可以动用1000加元或113000

套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都表明证券的期望收益只与它的系统性风险相关。()(中国人民大学2012真题)

简述用于确定最优现金持有量的鲍曼模型(Baumolmodel)的主要内容。(华东师范大学2013真题)

在CAPM的假设下，一个有效投资组合的期望收益率为25％。给定如下条件：E(Rm)=15％Rf=5％σm=20％其中，Rm和σm分别是市场组合的期望收益率和标准差，Rf为无风险利率。求该投资组合的回报率标准差，以及该组

有两个证券收益率分别为R1和R2，且E(R1)=E(R2)=u，var(R1)=var(R2)=σ2，R1和R2之间的相关系数为ρ。证明资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0．5，与ρ无关。(对外经济贸易大学2013真题)

试述如何计算加权资本成本。(广东财经大学2013真题)

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下列不属于建立账套时需要建立的信息有()。

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