(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下需求： a．将该股票加入一个风险被充分分散的投资组合； b．将该股票作为单一股票组合来持有。

admin2019-08-13 29

问题 (复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：

识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下需求：
a．将该股票加入一个风险被充分分散的投资组合；
b．将该股票作为单一股票组合来持有。

选项

答案a．在风险被充分分散的投资组合中，没有非系统风险，仅有系统风险，可以运用特雷诺指数的思想。 [*] 由于T_X＞T_Y，意味着x股票每单位风险获得的风险溢价大于Y股票，因此X股票更适合加入一个系统风险被充分分散的投资组合。 b．作为单一股票组合来持有，既有系统风险和非系统风险，可以运用夏普指数的思想。 [*] 由于S_Y＞S_X，意味着Y股票每一单位风险可给予的超额报酬多于X股票，因此Y股票更适合作为单一股票组合来持有。

解析

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(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下需求： a．将该股票加入一个风险被充分分散的投资组合； b．将该股票作为单一股票组合来持有。

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