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根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足( )。
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足( )。
admin
2009-11-26
32
问题
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x
1
，x
2
，…，x
n
构成的套利组合P都应当满足( )。
选项
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B、x
1
b
1
+x
2
b
2
+……+x
n
b
n
=0，其中b
n
代表证券n的因素灵敏度系数
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
答案
B
解析
所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：
①该组合中各种证券的权数满足x
1
+x
2
+……+x
n
=1；
②该组合因素灵敏度系数为零，即x
1
b
1
+x
2
b
2
+……+x
n
b
n
=0。其中，b
n
表示证券n的因素灵敏度系数；
③该组合具有正的期望收益率，即x
1
Er
1
+x
2
Er
2
+…+x
n
Er
N
＞0。其中，Er
N
表示证券n的期望收益率。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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