首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足( )。
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足( )。
admin
2009-11-26
38
问题
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x
1
，x
2
，…，x
n
构成的套利组合P都应当满足( )。
选项
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B、x
1
b
1
+x
2
b
2
+……+x
n
b
n
=0，其中b
n
代表证券n的因素灵敏度系数
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
答案
B
解析
所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：
①该组合中各种证券的权数满足x
1
+x
2
+……+x
n
=1；
②该组合因素灵敏度系数为零，即x
1
b
1
+x
2
b
2
+……+x
n
b
n
=0。其中，b
n
表示证券n的因素灵敏度系数；
③该组合具有正的期望收益率，即x
1
Er
1
+x
2
Er
2
+…+x
n
Er
N
＞0。其中，Er
N
表示证券n的期望收益率。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/F52VFFFM
本试题收录于：
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
相关试题推荐
( )是指国家对特定对象以法律、法令或条例的形式规定其必须投保的保险。
根据我国《道路交通安全法》规定，( )负责全国道路交通安全管理工作。
保险经纪机构进行重大对外投资、对外担保的，应当取得董事会或者全体合伙人书面同意，并在重大对外投资、对外担保发生之日起( )内，书面报告中国保监会。
保险经纪机构以规定的最低注册资本限额或者最低出资限额设立的，在设立1年后，在其住所所在地以外的省、自治区、直辖市可以设立3家保险经纪分支机构。此外，在其住所所在地以外的每一省、自治区、直辖市首次申请设立保险经纪分支机构的，应当至少增加注册资本或者出资人民币
34.下列哪项属于家庭财产保险的可保财产?()59.若张山夫妇在2008年与保险公司解除了重大疾病保险合同，此前每年的保费都已缴纳，则()。
在我国保险市场上占有主导地位的是国有独资保险公司,主要特征为()
林先生和林太太已结婚两年，林太太的预产期在2008年的11月。孩子的出生会对整个家庭的经济结构的变化产生巨大的影响。考虑到这一点，林先生找到了理财规划师进行咨询，并要求他为自己制定理财规划。根据林先生的叙述，理财规划师对他的家庭财产状况进行了分析。一、案
根据以下材料。回答下列题目：35岁的王先生是一家律师事务所的合伙人，他的妻子今年30岁，是一家上市公司的人事主管。王先生的父亲已经过世，王先生的母亲和王先生的哥哥生活在一起，王先生夫妇还有一个5岁的女儿。王先生在一次车祸中不幸遇难，没有留下遗嘱，王先生一
股份制企业在分配股息、红利时，以股票形式向股东个人支付应得的股息、红利，应以派发股息红利的( )为收入额，计征个人所得税。
根据以下材料，回答下列问题：伦森，德国国籍，2007年年底受公司委派从2008年起在公司驻中国办事处工作，在中国期间，公司驻中国办事处，按月支付其工资收入3000元，德国境内公司每年支付其工资折合人民币12万元，2008年他在中国进行股票投资，获股息收入
随机试题
为关爱老人、服务老人，区妇联准备组建一支“巾帼志愿服务队”，你作为妇联工作人员负责此事，你会怎么组织？
财务分析中最基本、最常用的方法是__________。
骶尾骨侧位片，不能显示哪一部位的影像
连翘
已知磨损强度为1mm／年，且设备运行5年后，磨损率为1／4，则该设备的剩余寿命为()年，极限磨损量为()mm。
由()对《银行业从业人员职业操守》进行解释。
甲上市公司(以下简称“甲公司”)为A、B、C三位发起人采用募集设立方式成立的公司，依法在中小板上市；C股东为甲公司的控股股东，2018年2月，甲上市公司拟增资发行股票。(1)截至2017年12月31日，公司经审计的有关财务情况及审计情况如下：①股本总额
简述课程内容的组织方式有哪些？
某商店举行店庆活动，顾客消费达到一定数量后，可以在4种赠品中随机选取2件不同的赠品，任意两位顾客所选的赠品中，恰有1件品种相同的概率()．
关于ICMP差错报文的描述中，正确的是()。
最新回复
(
0
)
