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现有A、B两只股票,收益率和标准差分别为12%,14%;25%,25%,其贝塔系数相等,皆为1.2。两只股票的相关系数为0.4,某人持有A、B股票各一半。关于这个组合,下列说法中错误的是( )。
现有A、B两只股票,收益率和标准差分别为12%,14%;25%,25%,其贝塔系数相等,皆为1.2。两只股票的相关系数为0.4,某人持有A、B股票各一半。关于这个组合,下列说法中错误的是( )。
admin
2015-09-29
28
问题
现有A、B两只股票,收益率和标准差分别为12%,14%;25%,25%,其贝塔系数相等,皆为1.2。两只股票的相关系数为0.4,某人持有A、B股票各一半。关于这个组合,下列说法中错误的是( )。
选项
A、收益率为13%
B、贝塔系数为1.2
C、标准差小于25%
D、标准差大于25%
答案
D
解析
两只股票的标准差均为25%,相关系数为0.4,小于1,所以投资标准差为(0.5×0.5×0.4×0.12×0.12+0.5+0.5+0.4+0.14+0.14+2×0.5×0.5×0.12×0.14)
,小于25%。故选D。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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