2. 考研
  3. 某企业3个月后需用美元支付200 欧元进口贷款，预测汇率会有大幅变动，采用外汇期权交易保值。已知即期汇率＄1=；协定价格=＄1．0100；期权价格=＄0．0388；佣金占合同金额0．5％，采用欧式期权。试问三个月后市场汇率为＄1=的情况下企业该如何操作?

某企业3个月后需用美元支付200 欧元进口贷款，预测汇率会有大幅变动，采用外汇期权交易保值。已知即期汇率＄1=；协定价格=＄1．0100；期权价格=＄0．0388；佣金占合同金额0．5％，采用欧式期权。试问三个月后市场汇率为＄1=的情况下企业该如何操作?

admin2018-08-29  25
问题 某企业3个月后需用美元支付200  欧元进口贷款，预测汇率会有大幅变动，采用外汇期权交易保值。已知即期汇率＄1=；协定价格=＄1．0100；期权价格=＄0．0388；佣金占合同金额0．5％，采用欧式期权。试问三个月后市场汇率为＄1=的情况下企业该如何操作?
选项
答案因为＄1=[*]=$1．1765，因此欧元升值，企业可以执行看涨期权来获得协议价格为[*]，因此200万欧元共需要(1．0100+0．0388)×200=209．76(万美元)，而如果按当前汇率，需要1．1765×200=235．3(万美元)。
解析
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