由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20%、20%和60%，久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为(　　)年。

admin2009-10-26 31

问题由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20%、20%和60%，久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为(　　)年。

选项 A、4.12
B、4.21
C、4.32
D、4.48

答案C

解析证券组合的久期为：Dp=20%×3.8+20%×4.0+60%×4.6=4.32(年)。

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