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一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生,贷款按月根据美国联邦债券利率浮动,存款按月根据LIBOR浮动,当联邦债券利率和LIBOR,浮动不一致的时候,利率风险表现出( )。
一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生,贷款按月根据美国联邦债券利率浮动,存款按月根据LIBOR浮动,当联邦债券利率和LIBOR,浮动不一致的时候,利率风险表现出( )。
admin
2015-03-07
24
问题
一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生,贷款按月根据美国联邦债券利率浮动,存款按月根据LIBOR浮动,当联邦债券利率和LIBOR,浮动不一致的时候,利率风险表现出( )。
选项
A、收益率曲线风险
B、重定价风险
C、期权风险
D、基准风险
答案
D
解析
基准风险也称利率定价基础风险,是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似,因其利息收入和利息支出发生了变化,也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。因此,D选项正确。收益率曲线是由不同期限但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线,用以描述收益率与到期期限之间的关系。因重新定价的不对称性,收益率曲线的斜率和形态都可能发生变化(即出现收益率曲线的非平行移动),对银行的收益或内在经济价值产生不利影响,从而形成收益率曲
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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