在某一特定时期内，如果某交易员的投资初始资产为100万元，其投资收益为20％，且投资组合的VaR值为80万元，那么其“经风险调整后的资本收益(RAROC)”为( )。

admin2013-09-08 52

问题在某一特定时期内，如果某交易员的投资初始资产为100万元，其投资收益为20％，且投资组合的VaR值为80万元，那么其“经风险调整后的资本收益(RAROC)”为( )。

选项 A、40％
B、25％
C、20％
D、50％

答案B

解析经风险调整后的资本收益(RAROC)的计算过程为：RAROC=收益／VaR值=100×20％／80=25％。

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