VaR置信度水平通常选择( )之间。

admin2014-05-08  6

问题 VaR置信度水平通常选择(    )之间。

选项 A、98%~99%
B、92%~950%
C、95%~99%
D、96%~98%

答案C

解析 VaR取决于两个重要的参数:持有期和置信度。针对不同的投资对象和风险管理者,这两个值的选择有所差异。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值;而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。
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