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  3. 基金A当月的实际收益率为5％，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5．84％、1．45％、0．48％，基准B的当月收益率为__________。此时基金A的超额收益率为___

基金A当月的实际收益率为5％，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5．84％、1．45％、0．48％，基准B的当月收益率为__________。此时基金A的超额收益率为___

admin2023-02-02  48
问题 基金A当月的实际收益率为5％，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5．84％、1．45％、0．48％，基准B的当月收益率为__________。此时基金A的超额收益率为__________。(          )
选项 A、4．00％；1．00％
B、4．43％；0．57％
C、7．77％；0．57％
D、2．59％；2．41％
答案B
解析 随机变量X的期望衡量了X取值的平均水平，它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的平均值，B的当月收益率=5．84％×70％+1．45％×20％+0．48％×10％≈4．43％。基金的相对收益，又叫超额收益，代表一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分，因此A的超额收益率=5％－4．43％=0．57％。
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