进行蝶式套利的条件有( )。 Ⅰ．必须是同种商品跨交割月份的套利 Ⅱ．必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 Ⅲ．居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 Ⅳ．必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对

admin2018-09-19 32

问题进行蝶式套利的条件有( )。
  Ⅰ．必须是同种商品跨交割月份的套利
  Ⅱ．必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利
  Ⅲ．居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和
  Ⅳ．必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲

选项 A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析蝶式套利应同时下达买入(或卖出)近月合约、卖出(或买入)居中月份合约、买入(或卖出)远月合约的指令，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利。

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