假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

admin2019-08-12 33

问题假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是：
E(R_A)=0．15E(R_B)=0．25 σ_A=0．40 σ_B=0．65
当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

选项

答案投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％投资组合的方差为： σ_P²=ω₁²σ₁²+ω₂²σ₂²+2ω₁ω₂ρ₁₂σ₁σ₂ =0．4²×0．4²+0．6²×0．65²+2×0．4×0．6×0．65×0．5=0．24010 标准差为：[*]

解析

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假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

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有效市场假说

有两个证券收益率分别为R1和R2，且E(R1)=E(R2)=μ，var(R1)=var(R2)=σ2，R1和R2之间的相关系数为ρ。证明资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0．5，与ρ无关。

已知反映国际收支平衡的BP曲线(纵轴为利率、横轴为收入)：P．X(Y，R)一E．P．Q(Y，R)+K(i－i－E(e))=0其中，P为出口品的本币价格，X为本国的出口量，Y为外国收入，R为实际汇率，E为直接标价法下的名义汇率，p*为进口品的外

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=________。

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