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  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙投资组合的风险收益率为3.4％。同期市场上所有股票的平均收

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙投资组合的风险收益率为3.4％。同期市场上所有股票的平均收

admin2021-06-29  27
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
    已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙投资组合的风险收益率为3.4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％、无风险收益率为8％。
    根据上述资料，回答下列问题：
下列说法中，不正确的是(    )。
选项 A、A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍
B、B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险
C、C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险
D、B股票不存在系统风险
答案D
解析 A股票的β＞1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险，即A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍；B股票的β＝1，说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致，即B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险；C股票的β＜1，说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险，即C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍。
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