如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为( )。

admin2009-08-10  30

问题 如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为(    )。

选项 A、5%
B、15%
C、50%
D、85%

答案B

解析 证券市场线的表达式:E(ri)-rf=[E(rm)-rf]*βi 其中[E(ri)-rf]是证券的风险溢价水平,[E(rm)-rf]是市场投资组合的风险溢价水平。E(ri)-rf=10%*1.5解得:E(ri)-rf=15%
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