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2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,在仿真交易市场,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出
2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,在仿真交易市场,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出
admin
2014-06-12
29
问题
2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,在仿真交易市场,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100000000/(3324×300)~100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为
选项
A、99277978.34
B、102286401.9
C、105294825.5
D、108303249.1
答案
C
解析
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证券基础知识
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