首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为( )。
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为( )。
admin
2013-05-25
31
问题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为( )。
选项
A、2%
B、3%
C、4%
D、7.75%
答案
D
解析
根据APT模型,设因素2的风险溢价为x,则16.4%=6%+1.4×3%+0.8x,解得:x=7.75%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/C8D2FFFM
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
股份有限公司发起人应当承担的义务有( )。
根据《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》,申请发行境内上市外资股的,发起人的出资总额不少于()。
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交()
首次公开发行股票时,若网下发行未获得足额认购,发行人和保荐机构(主承销商)可中止。()
有限责任公司变更为股份有限公司时,折合的实收股本总额不得高于公司总资产额。()
()依法对上市公司重大资产重组行为进行监管。
各国有独资商业银行、股份制商业银行和城市商业银行可根据自身情况,自行决定是否发行次级定期债务作为附属资本。()
美国住房抵押贷款中的ALT-A贷款的对象为信用分数较差的个人,尤其信用评分低于660分,月供占收入比例较高或记录欠佳,首付低于20%的个人。()
封闭式基金的基金发起人在设立基金时,基金单位的总数是( )。
一个基金是否有效益,主要是看()是否偏高。
随机试题
大面积烧伤痊愈后皮肤大面积瘢痕,患者非炎症性发热是由于
老年人定期口腔检查
A.海藻B.细辛C.芫花D.甘遂E.天花粉根据十八反原则,不可以与草乌同用的是
关于累犯,下列哪一判断是正确的?()
在建设工程竣工验收后,向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。
某商场在开业前要选择经营商业的种类,现有甲、乙、丙、丁四类商品可供选择。由于对未来市场需求无法做到比较精确的预测,只能大致估计为:需求量较高、需求量中等、需求量较低三种情况。这三种情况的预计损益值如下表所示:根据以上资料,回答下列问题:总经
热和能的单位“焦”用SI基本单位表示时应为()。
1947年,刘邓大军千里跃进大别山,揭开了战略反攻的序幕。 据此回答问题:之所以把中原地区作为反攻的方向,主要是由于该地区()
在SQLServer2008中,能够出现在SELECT语句目标列中的用户自定义函数是【5】函数。
Averyimportantworldproblem—infact,Ithinkitmaybemostimportantofallthegreatworldproblemswhichfaceusatthepr
最新回复
(
0
)