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  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的p系数分别为1．5、1．0和0．5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50％、30％和

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的p系数分别为1．5、1．0和0．5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50％、30％和

admin2015-03-29  37
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的p系数分别为1．5、1．0和0．5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。
假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是(    )。
选项 A、宏观经济形势变动风险
B、国家经济政策变动风险
C、财务风险
D、经营风险
答案A,B
解析 (1)系统风险：宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、税制改革、政治因素。不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险；(2)非系统风险：包括公司财务风险、经营风险在内的特有风险，属于可分散风险。
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