某零息债券在到期日的价值1000元，偿还期为10年，该债券的到期收益率为5％，则其久期为( )。

admin2023-03-03 21

问题某零息债券在到期日的价值1000元，偿还期为10年，该债券的到期收益率为5％，则其久期为( )。

选项 A、10．0
B、8．2
C、9．1
D、8．6

答案A

解析久期又称持续期，这一概念最早来自麦考莱对债券平均到期期限的研究，他认为把各期现金流作为权数对债券的期限进行加权平均，可以更好地把握债券的期限性质，所以提出了麦考莱久期的概念。对于零息债券而言，久期等于其到期期限。

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