假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下: 资料一:证券市场组合的收益率为8%,无风险收益率为3%: 资料二:市场上有A、B两只股票,预期收益率分别为9%和11%,标准差分别为7.2%和8.25%: 资料三:甲投资组合由A、

admin2020-02-02  27

问题 假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下:
  资料一:证券市场组合的收益率为8%,无风险收益率为3%:
  资料二:市场上有A、B两只股票,预期收益率分别为9%和11%,标准差分别为7.2%和8.25%:
  资料三:甲投资组合由A、B两只股票组成,投资比例分别为45%和55%;
  资料四:乙投资组合由A、B两只股票组成,风险收益率为8.5%。
  要求:
假定资本资产定价模型成立,根据资料一、资料三和第26题的计算结果,计算甲投资组合的β系数、风险收益率和预期收益率:

选项

答案甲投资组合的β系数=1.2×45%+1.6×55%=1.42 甲投资组合的风险收益率=1.42×(8%一3%)=7.10% 甲投资组合的预期收益率=3%+1.42×(8%一3%)=10.10% 或者:甲投资组合的预期收益率=9%)×45%+11%×55%=10.10%

解析
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