甲、乙两个投资项目收益率的标准离差分别是10%和15%,投资比重分别为40%、60%,两种资产的相关系数为0.8,则由这两个投资项目组成的投资组合的标准离差为( )

admin2021-10-21  21

问题 甲、乙两个投资项目收益率的标准离差分别是10%和15%,投资比重分别为40%、60%,两种资产的相关系数为0.8,则由这两个投资项目组成的投资组合的标准离差为(    )

选项 A、13%
B、15%
C、12.43%
D、15.63%

答案C

解析 标准离差=[(10%×40%)2+(15%×60%)2+2×10%×15%×40%×60%×0.8]1/2=12.43%。
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