已知期限为8个月的某外汇的欧式看跌期权的执行价格为0.5,当前的汇率为0.52,汇率的波动率为12%,国内无风险利率为每年4%,外币无风险利率为每年8%,请计算该期权的价值。

admin2010-03-28  53

问题 已知期限为8个月的某外汇的欧式看跌期权的执行价格为0.5,当前的汇率为0.52,汇率的波动率为12%,国内无风险利率为每年4%,外币无风险利率为每年8%,请计算该期权的价值。

选项

答案[*]

解析
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