资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%:资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%。赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。

admin2018-08-29  22

问题 资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%:资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%。赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
   要求:
为实现其期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?

选项

答案假设投资资产组合的比例为x,则有x×18%+(1-X)×13%=16%,解得X=60%,即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。

解析
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