投资者把他的财富的30%投资于一项预期效益为0.15,方差为0.04的风险资产,70%投资于效益为6%的国库券,他的资产组合的预期效益和标准差分别为( )。

admin2019-02-19  33

问题 投资者把他的财富的30%投资于一项预期效益为0.15,方差为0.04的风险资产,70%投资于效益为6%的国库券,他的资产组合的预期效益和标准差分别为(    )。

选项 A、0.114;0.12
B、0.087;0.06
C、0.295;0.12
D、0.087;0.12

答案B

解析 资产组合的预期收益为30%×0.15+70%×6%=0.087。由于无风险资产的方差为零,所以资产组合的标准差为=0.06。
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