能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是( )。

admin2022-10-25  21

问题 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是(          )。

选项 A、缺口分析
B、敞口分析
C、敏感分析
D、久期分析

答案D

解析 与缺口分析相比较,久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对整体经济价值的影响,即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而对利率变动的长期影响进行评估,并且更为准确地计量利率风险敞口。
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