建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的(  ),通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。

admin2009-11-19  35

问题 建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的(  ),通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。

选项 A、风险预警指标
B、风险监控阀值
C、敏感性指标
D、风险测量阀值

答案B

解析 按照中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》规定,监控系统中设置的风险监控阀值有:①自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的 100%;②自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%;③持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%;④持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%,但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。
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