下列关于计量违约损失率的说法，正确的有( )。

admin2018-05-08 35

问题下列关于计量违约损失率的说法，正确的有( )。

选项 A、计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B、可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C、无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
D、对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E、计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

答案A，B，C，D

解析 E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法(采用违约债项计量非违约债项LGD)和隐含市场法(不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD)。②回收现金流法。

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风险管理

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