下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是( )。

admin2019-09-30  52

问题 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是(    )。

选项 A、当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险
B、当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
C、当收益率相关系数在﹣1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小
D、当收益率相关系数为﹣1时,能够最大程度地降低风险

答案A

解析 选项A,只要收益率相关系数小于1,资产组合都是可以分散风险的。
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