KPMC风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。

admin2022-04-01 23

问题 KPMC风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。

选项 A、非违约概率
B、风险资产的承诺利息
C、风险资产的回收率
D、贷款期限
E、借款企业的市场价值

答案D,E

解析根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即P₁(1+K₁)+(1-P₁)×(1+K₁)θ=l+i₁其中，P₁为期限1年的风险资产的非违约概率，(1-P₁)即其违约慨率；K₁为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1-违约损失率”：i₁为期限1年的无风险资产的收益率。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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