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KPMC风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。
KPMC风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。
admin
2022-04-01
21
问题
KPMC风险中性定价模型中用到的变量不包括( )。
选项
A、非违约概率
B、风险资产的承诺利息
C、风险资产的回收率
D、贷款期限
E、借款企业的市场价值
答案
D,E
解析
根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即P
1
(1+K
1
)+(1-P
1
)×(1+K
1
)θ=l+i
1
其中，P
1
为期限1年的风险资产的非违约概率，(1-P
1
)即其违约慨率；K
1
为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1-违约损失率”：i
1
为期限1年的无风险资产的收益率。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Anr1FFFM
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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