2. 考研
  3. (清华大学2017)算术平均收益率和几何平均收益率的差值( )。

(清华大学2017)算术平均收益率和几何平均收益率的差值( )。

admin2019-08-13  16
问题 (清华大学2017)算术平均收益率和几何平均收益率的差值(    )。
选项 A、随每年收益率波动增大而增大
B、随每年收益率波动增大而减小
C、恒为负值
D、0
答案A
解析 在正态分布前题下，rG=rA－σ2，可知算术平均数与几何平均数之间的差值随着收益率波动而增大。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/AikUFFFM
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)