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  3. 3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元。但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的乘数为

3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元。但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的乘数为

admin2021-03-31  29
问题 3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元。但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的乘数为300元，A、B、C三只股票相对于该指数期货标的β系数分别为1.5、1.3、0.8。该机构可考虑(       )6月到期的股指期货合约。
选项 A、卖出8张
B、买入8张
C、卖出12张
D、买入12张
答案B
解析 目前行情看涨，该机构应买入股指期货锁住成本。股票组合的β系数=100/300×(1.5+1.3+0.8)=1.2，买入期货合约数量=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=3000000/(1500×300)×1.2=8(张)。
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