已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%。假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金,将其自有资金和借入资金均投资于风险组合,若某有效投资组合的总标准差为30%,则该投资组合的总期望报酬率为( )。

admin2022-08-19  35

问题 已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%。假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金,将其自有资金和借入资金均投资于风险组合,若某有效投资组合的总标准差为30%,则该投资组合的总期望报酬率为(          )。

选项 A、10%
B、12.25%
C、12.5%
D、13%

答案C

解析 30%=Q×20%,所以Q=30%/20%=1.5
    组合收益率=1.5×10%+(1-1.5)×5%=12.5%。
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