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P12=0．1，ω1=0．6，ω2=0．4，σ1=0．2，σ2=0．15，E(r1)=0．2，求该组合的标准差。
P12=0．1，ω1=0．6，ω2=0．4，σ1=0．2，σ2=0．15，E(r1)=0．2，求该组合的标准差。
admin
2015-08-29
26
问题
P
12
=0．1，ω
1
=0．6，ω
2
=0．4，σ
1
=0．2，σ
2
=0．15，E(r
1
)=0．2，求该组合的标准差。
选项
答案
σ
2
=ω
1
2
σ
1
2
+ω
2
2
σ
2
2
+2ρ
12
ω
1
ω
2
σ
1
σ
2
=0．01944。
解析
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本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0
金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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