某3年期普通债券票面利率为8%,票面价值为100元,每年付息,如果到期收益率为10%,则该债券的久期为( )年。

admin2016-07-14  31

问题 某3年期普通债券票面利率为8%,票面价值为100元,每年付息,如果到期收益率为10%,则该债券的久期为(    )年。

选项 A、2.56
B、2.78
C、3.48
D、4.56

答案B

解析 该债券的价格为:100×8%/(1+10%)+100×8%/(1+10%)2+(100×8%+100)/(1+10%)3≈7.27+6.61+81.14≈95.02(元);该债权的久期为:D=1×ω1+2×ω2+…+n×ωn=1×7.27/95.02+2×6.61/95.02+3×81.14/95.02≈2.78(年)。
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