某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为5120元/吨和5220元/吨,到8月15日,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5390元/吨和5450元/吨,价差变化为( )。

admin2016-08-11  36

问题 某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为5120元/吨和5220元/吨,到8月15日,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5390元/吨和5450元/吨,价差变化为(    )。

选项 A、扩大了40元/吨
B、缩小了40元/吨
C、扩大了160元/吨
D、缩小了160元/吨

答案B

解析 8月1日建仓时的价差=5220-5120=100(元/吨);8月15日的价差=5450-5390=60(元/吨);因此8月15目的价差相对于建仓时缩小了,价差缩小40元/吨。
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