假设资产1的预期收益率为5％，标准差为7％；资产2的预期收益率为8％，标准差为12%；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40％，资产2占60％的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

admin2019-08-22 38

问题假设资产1的预期收益率为5％，标准差为7％；资产2的预期收益率为8％，标准差为12%；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40％，资产2占60％的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为( )。

选项 A、2．8％；10％
B、2．8％；4．4％
C、6．8％；4．4％
D、6．8％；10%

答案D

解析收益率＝5％×40％+8％×60％＝6．8％．相关系数＝1，标准差＝[(7％×40％)²+(12％×60％)²+2×7％×40％×12％×60％]^0．5＝10％。

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